Con questo capitolo del libro “Uomini di Trading – Storia di Vita e di Borsa di Due Trader Professionisti” giungiamo al termine del cammino che mi ha portato al trading sistematico automatico.
Vita da Trader
Primavera 2010. E’ passata qualche settimana da quando ho deciso di prendere una pausa dal mio lavoro: osservo sempre i mercati, rispolvero vecchie idee, continuo ad usare carta e penna per annotare tutto, ma non opero più.
Leggo, studio, cerco qualcosa che velocizzi i miei test fatti a mano; provo a farmi aiutare da Excel, ma lui arriva fino ad un certo punto, poi mi lascia di nuovo a piedi.
Mi ricordo di un software che avevo usato per le mie analisi grafiche, aveva anche la possibilità di implementare delle strategie di investimento, scrivendole in uno specifico linguaggio di programmazione, e che addirittura si potevano poi inviare direttamente gli ordini sul mercato.
Inizio così a documentarmi e pian piano scopro il trading sistematico automatico. Sembra un mondo un po’ di nicchia, almeno in Italia, forse un giorno il vento tirerà in quella direzione ed ovunque si parlerà di trading system, di segnali, di automatismi. Di libri ce ne sono pochi e anche sui forum, i thread a riguardo scarseggiano.
Poi la svolta: mentre cerco sui siti internet di settore del materiale per i miei approfondimenti, mi imbatto in un libro, scritto da un certo Fabrizio Bocca e un certo Andrea Vecchione. Il titolo mi affascina, Vita da Trader, caspita, mi ricorda il mio sogno e parla anche di trading system. Devo leggerlo assolutamente! Detto fatto: la lettura scorre veloce, i contenuti sono preziosi e sembrano scritti quasi apposta per me, per darmi le conferme che cerco. Non è solo un manuale, ma il racconto di scelte importanti, di obbiettivi sudati e traguardi raggiunti; si parla di stili di vita e di trading, si parla appunto di vita da trader!
La componente informatica è fondamentale in questo tipo di approccio; io me la cavo con i computer, ma non sono un programmatore. Chiamo quindi il mio amico programmatore, che in passato mi aveva già dato una mano, realizzando dei software da interfacciare con Excel. So che anche lui attraversa una fase di stallo professionale, d’altronde questi sono anni di forte crisi, il lavoro scarseggia e come diceva sempre mio nonno, “se il lavoro non c’è, lo si deve inventare!”.
“Ciao bomber, come stai? Avrei una proposta da farti. Vediamoci stasera per cena, che ti racconto tutto con calma”. Gli spiego così, con molta onestà, il mio percorso, i momenti belli e quelli difficili, le difficoltà incontrate e come, nonostante tutto, creda ancora nel trading come professione, bisogna solo cambiare approccio. “Se non hai di meglio da fare, unisciti a me, mettiamo insieme le nostre capacità, l’informatico e il trader, non potremo che fare grandi cose!”
A lui l’idea piace, ne vuole sapere di più, ci mettiamo d’accordo. Con lui non si scherza, se si decide qualcosa, si parte in quarta, con serietà e determinazione. Sapevo com’era fatto ed è per questo che mi ero rivolto a lui: se crede in un progetto, una volta dato il là, va come un treno.
Impostiamo il lavoro come se fosse una piccola impresa, facciamo un rudimentale business plan: stanziamo un budget da investire in formazione, in software specifici da acquistare, in conti da aprire per testare l’affidabilità del broker; ci diamo sei mesi, ognuno ha il suo compito: da un lato creare una struttura efficiente, dall’altro elaborare un metodo robusto per la creazione dei trading system. In questa fase facciamo i test su account virtuale (in gergo “paper trading”), dopodiché, se i risultati sono positivi, inizieremo i test in real time, con denaro reale.
Programmiamo anche l’ordine degli strumenti a cui dare la caccia: si parte con il trading intraday sui futures, in modo da poter sfruttare al massimo la leva finanziaria e cercare di massimizzare i profitti; quando avremo il nostro parco di trading system operativo e l’entrata economica sperata, passeremo ad analizzare le azioni, in modo da diversificare gli investimenti. Fatto ciò applicheremo i nostri studi alle azioni in ottica multiday, per poter contribuire alla gestione dei risparmi di famiglia.
In questo periodo l’entusiasmo si riaccende: il problema degli ultimi mesi non era la capacità di leggere i grafici, ma il non riuscire a gestire le emozioni durante le operazioni, che in intraday sono veloci e frenetiche. Adesso si può demandare il lavoro sporco, l’operatività stretta, ad un computer che non ha sentimenti e quindi non può farsi condizionare, mentre il lavoro umano diventa creare sempre nuove strategie, ricercare nuovi mercati, studiare sistemi di money management, cercare di assemblare cum grano salis i diversi sistemi, in modo da creare portafogli robusti.
Il trading sistematico automatico mi sembra l’evoluzione naturale del mio trading discrezionale. Anzi, è ancora di più: posso testare ogni idea che mi frulla in testa su basi storiche ampie, analizzare i report che ne vengono fuori, trovare dei punti deboli e migliorarne altri. Posso sapere qual è la massima perdita che il mio sistema ha subito nel periodo storico e fare delle proiezioni per il futuro; posso mettere dei paletti chiari, che decretino il decadimento in real time della mia strategia e che, se non vengono abbattuti, mi aiutano a sopportare i periodi di perdita.
Questo approccio all’investimento mi infonde coraggio: ovviamente non ho la certezza di guadagnare, è pur sempre un’analisi di natura statistica, ma ho la certezza di riuscire a gestire al meglio il mio lavoro.
Tuttavia e paradossalmente è un lavoro ancora più complesso, rispetto a quello che facevo prima, fatto di insidie, continui problemi concettuali o tecnici da risolvere, momenti morti, aspettative e delusioni.
Il rischio della sovra ottimizzazione, le disconnessioni del broker, il blocco del datafeed, il decadimento delle strategie, il mercato che cambia e la tecnologia che si evolve sono solo alcuni degli elementi che diventano il pane quotidiano del trader sistematico automatico. E poi ancora il controllo maniacale che le operazioni in real time siano le stesse fatte in backtest, il monitorare i mercati, il digerire i periodi di drawdown.
Mi fanno sorridere quelle vignette pubblicitarie in cui il trader sistematico automatico se ne sta spaparanzato sulla sua sedia, braccia all’indietro e piedi incrociati sulla scrivania, quasi come se a lavorare fosse solo il computer. Nulla di più fuorviante, i software sono importanti, ma per fortuna è ancora l’uomo a tirare i fili dietro al sipario, è ancora lui l’artefice del suo destino!
Primavera 2012. La nostra struttura è ormai collaudata, è un anno che siamo attivi sul mercato con un discreto successo; non abbiamo certamente guadagnato fortune, ma abbiamo chiuso il 2011 in utile, che per noi, per la nostra neonata attività è una soddisfazione morale più importante di quella economica.
Ci sentiamo molto ferrati su alcuni punti, mentre su altri abbiamo ancora dubbi. D’altronde ci siamo costruiti un nostro metodo da soli, i libri e i forum aiutano fino ad un certo punto. L’approccio accademico adottato fino ad oggi ci ha permesso di sentirci i prima della classe, ma adesso ci vuole altro, il confronto con l’esperienza…
