Questa è forse la prima domanda che viene spontanea a chiunque inizi ad interessarti al mondo del trading sistematico, ed è una domanda legittima.

La risposta però non può essere un banale si o no, anche quando non si vuole dire le cose come stanno.

Prima di tutto perché è necessario chiarire che cosa intende funzioare per chi la domanda la pone.
Proviamo quindi a definire questo termine e il suo opposto secondo il pensiero comune.

Il trading sistematico funziona

  • Permette moltiplicare il proprio capitale, anche esiguo, senza fatica, avendo intercettato dinamiche dei mercati sconosciute al mondo,che solo noi con i nostri algoritmi segreti riusciamo a cogliere, puntando alla ricchezza in breve tempo.
  • Consente di ottenere guadagni senza fatica di molto superiori a qualsiasi altra forma di investimento, eliminando totalmente la componente emotiva e lo stresss.

Il trading sistematico non funziona

  • E’ impossibile, ragionando sul passato, costruire regole che funzionino nel futuro. I mercati cambiano continuamente e i sistemi funzionano solo sul passato.
  • Per fare trading bisogna essere come Maradona. O hai il dono per capire di pancia come si muovono i mercati o non c’è modo di guadagnare con degli algoritmi.
  • I trading systems posso anche servire per avare un’idea di come si muovono i mercati, ma poi serve sempre l’occhio umano per capire come e quando seguirli, da soli i sistemi non guadagnano mai.

Considerazioni

Potrei aggiungere altre decine di lapidarie affermazioni sentite negli anni, pro e contro. Ma anche solo quelle citate contengono verità e bugie.Queste e molte altre affermazioni hanno una cosa in comune.

Nessuna valuta il trading sistematico non come gestione del rischio, ma solo come generatore di profitti. Non credo sia un segreto che rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia. Lo si sente dire così spesso da dimenticarlo sempre.

Provo a definire funziona e non funziona secondo il mio modo di vedere le cose.
Il trading sistematico consente di individuare blandi fenomeni persistenti sui mercati, che una volta imbrigliati in un codice (il più semplice possibile), permettono, nel lungo periodo, di portare le probabilità a proprio favore rispetto ad ingressi e uscite casuali.

Regole che non possono prevedere l’andamento futuro o promettere sicuri guadagni, ma che hanno intrinsecamente del buon senso. Con la finalità di mantenere sotto controllo il rischio.

I trading systems quindi non sono generatori di performances stellari, tranne sulla carta e barando pesantemente con se stessi.

Tutti i tentativi, massacrando i dati, di prendere una logica semplice e far sparire le fasi negative, portano inevitabilmente alla distruzione della logica stessa. Non esprimo giudizi su reti neurali e altre diavolerie fatte in casa.

E’ necessario accettare che i sistemi incontrino fasi sincrone con il mercato e fasi che non lo sono, cercando nella diversificazione strutturale e non apparente la vera chiave di volta.
Più avanti ragioneremo anche sui numeri.

Deve comunque essere chiaro che, strategie di sistemi per sviluppare i quali ci si è concentrati unicamente su ottenere a posteriori una equity line lineare e costante, porta al risultato opposto a quello voluto. Non stimare correttamente il rischio, ma occultarlo.

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Lo studio dei mercati è un cammino senza un punto di arrivo: l’ingenuità degli esordi si arricchisce, prima di consapevolezza e conoscenza, poi di confusione e complessità. Solo il ritorno alla semplicità degli inizi, impreziosita dall’esperienza vissuta, consente di proseguire il percorso, consapevoli di non poter sapere mai del tutto cosa sia giusto fare, ma con la certezza di aver capito cosa sia sbagliato.

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