Trading Automatico con Directa – Parte 1

Generalmente il trader quantitativo si appoggia ad un broker estero per automatizzare le sue strategie. Questo essenzialmente per due motivi: perché esiste una sorta di preconcetto nei confronti del mercato azionario italiano, per cui il trader algoritmico, per essere “figo” deve sempre e comunque tradare mercati esteri; perché fino a poco tempo fa, anche volendo, nessun intermediario italiano forniva una tecnologia robusta con cui mettere in live trading i propri trading systems.

Ebbene da un paio d’anni a questa parte la musica è cambiata!

Directa SIM, da sempre attenta nel fornire ai suoi clienti servizi all’avanguardia, ha realizzato un plugin che consente di collegare il software MultiCharts (leader nel settore del trading sistematico), tramite Darwin 2, con il proprio account Directa, in modo da automatizzare le proprie strategie di trading.

Attualmente Directa Sim è l’unico intermediario italiano che consente di sfruttare, in modo efficiente, tutta la potenza di MultiCharts, consentendo così al trader sistematico di avvalersi di una struttura stabile e robusta.

Io stesso, a partire dal 2019, ho collaborato con i tecnici di Directa, facendo da beta tester con il mio account, durante il real trading, con l’obbiettivo di testare il loro plugin sotto stress, saggiarne la robustezza ed evidenziarne gli eventuali limiti.

Grazie alla disponibilità dimostrata da Directa nell’ascoltare le mie impressioni ed assecondare le mie richieste, dopo quasi due anni di real trading con loro, posso affermare senza ombra di dubbio che la tecnologia da loro fornita ai loro clienti, peraltro gratuitamente, non ha nulla di invidiare a quella dei broker esteri.

Insomma, oggi, il trading sistematico automatico lo si può fare anche in Italia e lo si può fare in maniera professionale grazie a Directa Sim.

Nell’immagine sottostante possiamo vedere un esempio di una struttura di trading costituita da MultiCharts e Directa: su MultiCharts vi sono i vari workspaces con i grafici dei titoli sui cui girano i trading systems; in sovraimpressione invece c’è Darwin 2, grazie a cui MultiCharts si connette a Directa per il trading automatico e con cui è possibile tenere sotto controllo il proprio portafoglio, gli ordini inviati ed eseguiti, aprire i book dei titoli e quant’altro.

Per il trader sistematico, i vantaggi di lavorare con Directa sono molteplici:

• Poter utilizzare una tecnologia all’avanguardia, robusta ed efficiente: il plugin che connette MultiCharts a Directa è stabile, le disconnessioni sono molto rare e comunque segnalate da avviso acustico.
  L’invio degli ordini a mercato è rapido, sfavorendo lo slippage (differenza tra trade teorico e trade reale), a prescindere dal mercato oggetto del trading.
  Sono a disposizione del cliente tutta una serie di alerts per ogni eseguito che, combinati con quelli di MultiCharts, rendono sicuro il trading, evitando così al trader di dover costantemente monitorare il pc.
  Infine, grazie alla piattaforma Darwin2, è possibile avere un ulteriore controllo del portafoglio, delle posizioni aperte e chiuse e degli ordini inviati automaticamente da MultiCharts.
  
• Poter finalmente aggredire il mercato azionario italiano con approccio quantitativo, cosa difficile da fare con broker esteri: quand’anche essi consentano di tradare il nostro mercato, le commissioni di intermediazione e la leva disponibile sono peggiorative rispetto a quelle offerte da Directa. Non mi dilungo in questa sede su i vantaggi di tradare il nostro mercato azionario: per ulteriori approfondimenti, si faccia riferimento a questo altro articolo.
  
• Sempre relativamente al mercato azionario domestico, poter sfruttare la marginazione dinamica offerta: si tratta di un’intelligente applicazione della leva finanziaria che scatta solo se effettivamente necessaria. In pratica il trader va in leva (generando così il costo del prestito titoli) solo ed esclusivamente se le posizioni che ha in portafoglio eccedono la sua liquidità, altrimenti no. Questo permette di ottimizzare al meglio il proprio capitale, evitando eccessivi e superflui costi legati al prestito titoli.
  
• Poter contare su un datafeed professionale (fornito da TraderLink), che, soprattutto per quanto riguarda il nostro mercato (azionario e dei derivati) non ha nulla da invidiare ad altri. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma posso garantire che, ad esempio, il flusso dati del futures FtseMib (sia in real time che storico) è professionale tanto quanto quello fornito da CQG (società leader nel settore dei dati di borsa).

• Poter rimanere tranquillamente sotto il regime fiscale amministrato, evitando così le complicazioni burocratiche legate al regime dichiarativo (l’unico previsto dai broker esteri). In ogni caso, volendo, qualora si abbiano delle precedenti minusvalenze generate con operatività estera, è possibile chiedere a Directa di passare al regime dichiarativo, in modo da compensarle con eventuali plusvalenze. Massima libertà operativa, dunque.
  
• Poter svolgere il trading sistematico automatico anche su altri mercati: Directa consente infatti di tradare i principali derivati mondiali (index, financial, currency, commodity futures), la maggior parte dei mercati azionari europei e una buona lista dei principali titoli azionari americani. Addirittura, è possibile fare trading algoritmico sulle criptovalute, mediante i cfd quotati sul marcato LMAX.
  Anche su questo punto, qualcuno potrebbe storcere il naso, essendo, su questi mercati, le commissioni di intermediazione più care, rispetto a quelle applicate dai broker esteri. Ad onor del vero è così, tuttavia il prezzo più alto è dovuto a fee che i Mercati americani (come ad esempio il CME) richiedono agli intermediari stranieri; questa maggiorazione che l’intermediario italiano deve pagare, a sua volta ricade poi sul consumatore finale, ovvero il trader.
  E’ quindi possibile fare trading automatico su time frame ridotti e ad altra frequenza operativa? No, le commissioni incidono troppo. E’ però altrettanto vero che il trading quantitativo non è solo high frequency trading, anzi…e poi non è neanche mai stato certificato che quel tipo di approccio più forsennato, sia il più remunerativo…(che poi, il vero high frequency trading non è alla portata del trader retail, a prescindere dal broker utilizzato…).
  Quello che invece è possibile fare, è lavorare con logiche quantitative di breve-medio periodo (non brevissimo), che abbiano average trades capienti, in grado di assorbire senza problemi le commissioni applicate.

• Poter svolgere un’operatività di trading su mercati quotati in altra valuta, da conto italiano in euro, evitando così il rischio cambio (legato ad avere un conto estero, ad esempio in dollari).

• Poter infine contate su una realtà italiana, con un servizio clienti italiano, sempre presente e disponibile per ogni evenienza: anche da questo punto di vista Directa eccelle.

Dunque, finalmente è possibile fare trading sistematico automatico in Italia ed è possibile farlo bene.

Ci tengo a precisare che questo mio articolo nasce dalla soddisfazione dei servizi offerti da Directa in campo di trading automatico. Non ho alcun conflitto di interesse che mi lega alla Sim: sono un trader completamente autonomo gratificato dall’aver trovato una realtà, non asettica e distaccata, con cui il trader può dialogare al fine di ottenere un servizio importante per il suo lavoro.

Nel prossimo articolo analizzerò meglio, da un punto di vista pratico, quello che si può realizzare in termini di portafogli e strategie di trading automatiche, mediante la combo Directa-MultiCharts. 

Qui invece è possibile scaricare un manuale per la corretta installazione e configurazione del plugin che permette il collegamento tra Directa e MultiCharts.